567

DVOL: Как работает индекс волатильности биткоина?

#Трейдинг #Глоссарий #Инвестиции #Обзоры 

DVOL - индекс волатильности BTC от биржи Deribit. Рассказываем, что измеряет индекс, как его понять и использовать.

  1. Что такое DVOL?
  2. Как пользоваться DVOL?
  3. Как считают DVOL?

DVOL: Как работает индекс волатильности биткоина?

Что такое DVOL?

DVOL - это наиболее известный на сегодня индекс волатильности биткоина. Он разработан криптобиржей Deribit, где торгуется основная масса биткоин-фьючерсов. Инструмент позволяет спрогнозировать волатильность BTC на ближайшие 30 дней. Похожий инструмент на традиционном рынке - Fear Gauge.

Похожее: Индексы страха: как пользоваться VIX и Fear&Greed на рынках?

Как пользоваться DVOL?

DVOL измеряет вероятную волатильность в процентах. Например, недавно прогноз волатильности на 30 дней превысил 70%.

Это также позволяет подсчитать примерную доходность по дням. Рекомендация Deribit - делить месячное значение на 20. Например, DVOL на следующие 30 дней равен 80%. В этом случае примерный ежедневный ход биткоина: 80 / 20 = 4%.

Как считают DVOL?

Методология Deribit доступна на сайте биржи. Если кратко, то она следующая:

  1. Выбрать два момента экспирации (погашения) опционов - самые близкие к 30 дням, но по обе стороны от этой цифры.
  2. Рассчитать стоимость опциона, пользуясь глубиной bid/ask ("бид" - максимальная цена, по которой покупатель готов приобрести актив; "аск" - минимальная цена, по которой продавец, готов отдать актив).
  3. Рассчитать синтетический опцион (синтетические позиции учитывают как опцион, так и базовый актив). Если данных по синтетическому опциону мало, использовать маркировочную цену за предыдущую минуту.
  4. Убрать из рассчетов опционы Put/Call ITM (это опционы, страйк которых ниже или выше цены базового актива). Убрать опционы с низкой премией.
  5. Рассчитать дисперсию для ближнего и дальнего срока опциона, пользуясь расчетами вариационных свопов (в финансах дисперсия - количество возможных значений дохода). Данные между сроками интерполировать и извлечь квадратный корень.
  6. Шум отфильтровать, значения сгладить.

Мы выбираем 🔥

Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ перейти
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. перейти
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ перейти
Ближайшие мероприятия

Текущая стоимость криптовалют Bitcoin.
Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д)
1 Курс криптовалюты Биткойн BTC Bitcoin BTC BTC $63318 -0.22% -2.8% -0.61%


0 комментариев Комм.

Доходы майнеров в день халвинга впервые превысили $100 миллионов

Майнеры установили новый рекорд в день халвинга. Впервые в истории добычи крипты их доход составил $107 миллионов.

Доходы майнеров в день халвинга впервые превысили $100 миллионов

Халвинг биткоина состоялся: что ждет криптовалюту сейчас и в 2028 году?

В сети Bitcoin успешно прошло сокращение наград майнерам. Курс BTC не растет. Аналитики дают прогнозы о том, что ждет рынок в ближайшей и отдаленной перспективе.

Халвинг биткоина состоялся: что ждет криптовалюту сейчас и в 2028 году?

Dogecoin выше $0.15 перед Днем Дога

День Догкоина - 4/20 - отмечают 20 апреля. Остается менее суток, и DOGE растет в преддверии события. Рассказываем о трендах, связанных с праздником.

Dogecoin выше $0.15 перед Днем Дога

Курсы криптовалют

BTC BTC $63569 -2.01%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3126 -2.27%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $608 1.39%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $145 -5.26%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $0.52 -1.25%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.15 -2.91%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.47 -2.42%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -3.02%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $35.3 -5.57%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.12 2.4%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $474 -2.52%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $6.8 -3.56%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
NEAR NEAR $7 0.79%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
MATIC MATIC $0.71 -1.77%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ICP ICP $13.6 -2.81%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы